Scroll to top
en el

Apolis Hellenic


Εκθεση στην Ελληνικη αγορα με μειωμενη μεταβλητοτητα

Στόχος

Η επίτευξη αποδόσεων μεγαλύτερων αυτών του δείκτη FTSE/ASE Large Cap, αλλά με χαμηλότερη μεταβλητότητα. Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη.

Μεθοδολογία

Η έκθεση σε μετοχές βασίζεται στη σχετική δυναμική μεταξύ των διαφόρων κλάδων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εφαρμόζουμε arbitrage σε δείκτες, κλάδους και μεταξύ αγορών. Προβαίνουμε επιλεκτικά σε βραχυπρόθεσμες επενδυτικές κινήσεις, αλλά με τη χρήση αυστηρών ορίων stop loss.

Investment universe

Ελληνικές μετοχές, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ΕΓΕΔ, ομόλογα Ελληνικών εταιριών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγωγα δεικτών (futures and options) και futures μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαχείριση κινδύνου

Στόχος της διαχείρισης κινδύνου είναι η ex-ante μεταβλητότητα του fund να είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης του δείκτη FTSE-25. Το επίπεδο της μόχλευσης καθορίζεται από το στόχο μεταβλητότητας, ενώ η χρήση της περιορίζεται σε arbitrage και spread trading. Επιλεκτικά, εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου μέσω short θέσεων σε μετοχές και σε futures δεικτών.

Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών προς Επενδυτές (KID) ΟΕΕ Apolis Hellenic [EL] [EN]

Περισσότερα για τα Apolis funds

Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας